스토캐스틱(Stochastic)은 주식, 선물 등 다양한 금융시장에서 많이 사용하는 기술적 지표 중 하나로, 특정 기간 동안의 가격 움직임에서 현재 가격의 위치를 비율로 나타내는 오실레이터입니다. 이는 추세의 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold) 상태를 파악하는 데 유용합니다.
기본 개념
스토캐스틱은 0~100% 범위를 가지며, 현재 가격이 최근 일정 기간의 고점과 저점 사이에서 어디에 위치하는지를 나타냅니다.
스토캐스틱은 두 가지 주요 선으로 표시됩니다:
1. %K 라인: 기본적인 스토캐스틱 값.
2. %D 라인: %K의 이동평균선으로, %K를 부드럽게 만든 선입니다.
계산 공식
1. %K = (현재 가격 - 최근 N일의 최저가) ÷ (최근 N일의 최고가 - 최근 N일의 최저가) × 100
2. %D = %K의 이동평균(일반적으로 3일 이동평균)
주요 해석 방법
1. 과매수와 과매도
80 이상: 과매수 상태 → 하락 가능성 있음.
20 이하: 과매도 상태 → 상승 가능성 있음.
2. 신호 교차(Crossover)
%K가 %D를 위로 돌파 → 매수 신호.
%K가 %D를 아래로 돌파 → 매도 신호.
3. 추세 확인
스토캐스틱이 **과매도 구간(20 이하)**에서 상승하면 반등 가능성이 높아짐.
스토캐스틱이 **과매수 구간(80 이상)**에서 하락하면 조정 가능성이 있음.
4. 다이버전스(Divergence)
주가가 상승하는데 스토캐스틱이 하락 → 하락 신호.
주가가 하락하는데 스토캐스틱이 상승 → 상승 신호.
활용 팁
기간 설정: 일반적으로 14일 설정이 기본이지만, 단기 거래자는 5~9일로, 중장기 거래자는 21일 이상으로 조정 가능합니다.
다른 지표와 병행 사용: 스토캐스틱은 보조지표로, RSI, MACD, 이동평균선 등과 함께 사용하는 것이 효과적입니다.
추세 시장 vs. 횡보 시장: 스토캐스틱은 횡보장에서 신뢰도가 높지만, 강한 추세장에서는 과매수/과매도 신호가 무시될 수 있습니다
스토캐스틱을 이용한 매매 전략은 추세 확인과 과매수/과매도 구간에서의 진입 및 청산을 기반으로 다양한 형태로 설계할 수 있습니다. 아래에 주요 전략들을 정리해보았습니다.
* 과매수/과매도 구간 매매 전략
전략 개요: 스토캐스틱 값이 과매수(80 이상) 또는 과매도(20 이하) 구간에 진입하거나 탈출할 때 매수 또는 매도.
매수 조건:
1. %K와 %D가 20 이하로 진입.
2. %K가 %D를 위로 교차.
3. 추세 전환 가능성을 확인하고 매수.
매도 조건:
1. %K와 %D가 80 이상으로 진입.
2. %K가 %D를 아래로 교차.
3. 하락 가능성을 고려해 매도.
* 골든 크로스 & 데드 크로스 전략
전략 개요: %K와 %D의 교차를 활용.
골든 크로스: %K가 %D를 아래에서 위로 돌파 → 매수 신호.
데드 크로스: %K가 %D를 위에서 아래로 돌파 → 매도 신호.
활용 팁:
20 이하의 과매도 구간에서 골든 크로스 발생 → 신뢰도 높은 매수 신호.
80 이상의 과매수 구간에서 데드 크로스 발생 → 신뢰도 높은 매도 신호.
* 추세 추종 전략
전략 개요: 스토캐스틱이 과매수/과매도 상태에서도 강한 추세는 유지될 수 있으므로, 추세 방향에 맞게 진입.
매수 조건:
1. 스토캐스틱이 80 이상 유지하며 %K가 %D를 다시 위로 교차 → 강한 상승 추세 지속.
2. 단기 눌림목 구간에서 매수.
매도 조건:
1. 스토캐스틱이 20 이하 유지하며 %K가 %D를 다시 아래로 교차 → 강한 하락 추세 지속.
2. 반등 후 재차 하락 구간에서 매도.
*다이버전스 전략
전략 개요: 주가와 스토캐스틱이 서로 다른 방향으로 움직일 때 추세 반전을 예측.
강세 다이버전스: 주가는 하락, 스토캐스틱은 상승 → 매수 신호.
약세 다이버전스: 주가는 상승, 스토캐스틱은 하락 → 매도 신호.
활용 팁:
다이버전스는 반드시 다른 지표(MACD, RSI 등)와 함께 확인해 신뢰도를 높임.
*스토캐스틱 + 이동평균선 조합 전략
전략 개요: 스토캐스틱 신호와 이동평균선(21일, 61일 등)을 결합해 매수/매도 타이밍을 보완.
매수 조건:
1. 스토캐스틱이 20 이하에서 골든 크로스 발생.
2. 주가가 주요 이동평균선(예: 21일, 61일) 위에 위치.
3. 상승 추세 시작을 확인하고 매수.
매도 조건:
1. 스토캐스틱이 80 이상에서 데드 크로스 발생.
2. 주가가 이동평균선 아래로 하락.
3. 하락 추세 시작을 확인하고 매도.
* 스토캐스틱 + 볼린저 밴드 전략
전략 개요: 스토캐스틱과 볼린저 밴드를 결합해 과매수/과매도 신호를 더 확실히.
매수 조건:
1. 스토캐스틱이 20 이하.
2. 주가가 볼린저 밴드 하단을 터치 또는 돌파.
3. 반등 신호 확인 후 매수.
매도 조건:
1. 스토캐스틱이 80 이상.
2. 주가가 볼린저 밴드 상단을 터치 또는 돌파.
3. 조정 신호 확인 후 매도.
*시간 프레임 조합 전략
전략 개요: 스토캐스틱 신호를 다른 시간대의 차트에서 확인.
예: 일간 차트에서 상승 신호 → 1시간 차트에서 과매도 구간 매수 진입.
활용 팁:
장기 차트로 주요 추세 확인.
단기 차트로 정확한 진입/청산 타이밍.
유의점
1. 추세 강도 확인: 스토캐스틱은 횡보장에서 효과적이며, 강한 추세에서는 신호가 무시될 수 있음.
2. 다른 지표와 조합: 단독으로 사용하기보다는 RSI, MACD, 거래량 등과 함께 활용.
3. 위험 관리: 손절 및 목표가를 사전에 설정해 리스크를 줄여야 합니다.