이 수식은 특정 조건을 만족하는 시점에서 매매 신호를 발생시키는 주식 매매 전략입니다. 수식을 하나씩 해석해 보겠습니다.
1. 삼분선 = (predayhigh() + predaylow() + predayclose()) / 3 + predayhigh() - predaylow()
predayhigh(): 전일 고가
predaylow(): 전일 저가
predayclose(): 전일 종가
이 공식은 삼분선(가격 중심선)을 계산하는 수식입니다. 전일의 고가, 저가, 종가를 이용해 중심선을 구하고, 거기에 전일 고가와 저가의 차이를 더한 값이 삼분선이 됩니다. 삼분선은 기술적 분석에서 중요한 가격 레벨을 나타내며, 이를 돌파할 때 매매 신호로 활용할 수 있습니다.
2. 봉신호 = V >= 50000 && C > O * 1.01 && rsi(14) >= 60 && crossup(C, 삼분선)
V >= 50000: 거래량이 50,000 이상이어야 한다는 조건입니다.
C > O * 1.01: 당일 종가(C)가 시가(O)보다 1% 이상 상승해야 한다는 조건입니다.
rsi(14) >= 60: 14일간의 RSI가 60 이상이어야 한다는 조건입니다. RSI는 상대강도지수로, 주식이 과매수 상태에 있는지를 확인하는 데 사용됩니다.
crossup(C, 삼분선): 당일 종가(C)가 삼분선보다 상향 돌파(cross up)하는 시점을 뜻합니다.
이 조건들이 모두 충족되면 봉신호가 발생합니다. 즉, 거래량이 충분하고, 종가가 시가보다 1% 이상 상승했으며, RSI가 60 이상이고, 종가가 삼분선을 상향 돌파할 때 매수 신호를 나타냅니다.
3. 카운트 = countsince(date != date(1), 봉신호)
countsince(date != date(1), 봉신호)는 봉신호가 발생한 후 며칠이 지났는지를 계산합니다. 즉, 봉신호가 발생한 첫날부터의 일수를 계산하는 함수입니다.
4. 카운트 == 1 && 카운트(1) == 0
카운트 == 1: 오늘이 봉신호가 처음 발생한 날임을 의미합니다.
카운트(1) == 0: 어제는 봉신호가 발생하지 않았음을 의미합니다.
전체 수식의 의미:
봉신호 조건(거래량, 가격 상승, RSI, 삼분선 상향 돌파)이 모두 충족된 첫 번째 날을 찾는 조건입니다.
카운트 == 1 && 카운트(1) == 0은 봉신호가 처음 발생한 날에 해당하는 주식을 찾는 것입니다.
즉, 이 전략은 거래량이 충분하고 종가가 시가보다 1% 이상 상승하며 RSI가 60 이상일 때, 종가가 삼분선을 상향 돌파하는 첫 번째 날에 매수 신호를 발생시키는 전략입니다.